长信增利动态策略混合型证券投资基金2021年第三季度
栏目:金融优选 发布时间:2023-08-19
长信增利动态策略混合型证券投资基金基金简称长信增利动态策略混合本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风基金和长信增利动态元,本报告期内长信增利动态策略混合净值增长率为-11.注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。2、《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》;3、《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书》;4、《长信增利动态策略混合型证券投资基金托管协议》;

长信盈增动态策略混合型证券投资基金

2021年第三季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金经理:

基金托管人:

报告提交日期:2021年10月27日

§1 重要提示

本基金董事会及基金管理人董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

根据基金合同的规定,基金托管人将于2021年10月25日回复

本报告中的财务指标、净资产表现和投资组合报告已经过审核,确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。

基金过去的表现并不代表其未来的表现。 投资有风险,投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书。

本报告中财务信息未经审计。

本报告期为2021年7月1日至2021年9月30日。

§2 基金产品概述

该基金简称长信增利动态策略组合

场馆简称:长兴增力

基金主码

前端交易代码

后台交易代码

基金运作模式 契约式开放

基金合同生效日期为2006年11月9日

截至报告期末,基金份额总数为 405,401,246.03 股

本基金根据价值和成长风险投资于上市公司股票

通过对证券市场未来走势的综合研判,划分投资标的,灵活配置

两种风格的股票放置,适度分散风险,维持投资组合

在流动性的基础上,超越基准,获得长期增值回报。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的战略结构。

基金投资策略体系自上而下分为三个层次:策略配置、

风格配置及个股选择。该基金为混合型基金,

在投资体系上,基金将注重风格配置和个股选择

在投资策略层面,这两个层面对基金收益的贡献约为80%。

战略配置对基金收益的贡献约占20%。

在配置和个股选择层面,基金将重点关注风格轮换策略。

辅以多层次个股精选长信增利动态策略股票型证券投资基金,形成基金最终投资组合。

投资过程中,基金的股票风格管理制度及风险控制

绩效量化管理平台将为量化分析提供决策支持。

业绩对比基准沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率

×30%

该基金为混合型基金长信增利动态策略股票型证券投资基金,属于中等风险、中等回报的基金。

黄金品种具有风险收益特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金和

债券型基金低于股票型基金。

基金经理

基金托管人

§3 主要财务指标及基金净值表现

3.1 主要财务指标

币种:人民币

主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)

1、本期实现收益 20,070,415.10

2、本期利润 -57,453,810.35

3、本期加权平均基金份额利润-0.1397

4、期末基金资产净值 430,057,311.74

5、期末基金份额净值:1.0608

注:1、本期已实现收益是指基金利息收入、投资收益和其他收益(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 当期利润为当期实现的收益加上公允价值变动收益;

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各种费用(例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费、股息再投资费、基金转换费等) .),计算出的加上费用后的实际收入水平低于列出的数字。

3.2 基金资产净值表现

3.2.1 基金每股净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差 ② 准率 ③ 产量标准差 ①-③ ②-④

最近三个月 -11.66% 2.01% -4.33% 0.84% -7.33% 1.17%

过去六个月 1.91% 1.75%-1.70% 0.77% 3.61% 0.98%

近一年 0.68% 1.60% 5.72% 0.85% -5.04% 0.75%

近三年 66.09% 1.45% 34.39% 0.95% 31.70% 0.50%

近五年 38.42% 1.29% 42.18% 0.84% ​​-3.76% 0.45%

自有资金合约 373.19% 1.64% 200.07% 1.20% 173.12% 0.44%

至今有效

3.2.2 自基金合同生效以来,基金累计净值及基准收益率与同期业绩相比的增长情况

长信增力动态策基金_动态证券股价_长信增利动态策略股票型证券投资基金

变化比较

注:1、图中日期为2006年11月9日至2021年9月30日。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期限为自合同生效之日起6个月内。 建仓期末,本基金的投资比例已符合基金合同的规定。

§4 管理员报告

4.1 基金管理人(或基金管理人群体)简介

姓名、职务、基金管理人、基金期限、证券从业年限说明

预约日期 出发日期

帝国学院金奖

长信主动两年获得金融学硕士学位,

定期开放灵活基金业务资格。

东方证券融汇证券基金混合证券配置工作

张子桥证券投资基金及2021年1-7年度生产管理有限公司

长信盈利增长动态2016年第18月加入长信基金

策略混合证书管理,

目前就职于证券投资基金研发部,

基金经理。前研究员、基金经理

经理助理,现任常信贤

机器开放灵活两年

混合证券投资配置

基金及长鑫增利动态

策略混合证券投资

基金的基金经理。

注:1、首任基金管理人的聘任日期以基金成立日期为准; 增加或者变更基金管理人的日期按照公告日期填写;

2、证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人关于报告期内基金运作合规守信的情况的说明

报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规以及基金合同的规定。 人类利益的行为。

基金将继续以赢得市场和社会公众投资的信任为目标,承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平贸易的特别说明

4.3.1 公平贸易制度的实施

报告期内,公司落实公平交易制度,建立公平交易制度,建立投资决策制度扬帆配资,强化交易执行内部控制扬帆配资官网,通过工作制度确保公平交易原则的实现,工艺流程和技术手段。 同时,公司通过对投资交易和信息披露的监测、分析和评价,加强对公平交易过程和结果的监管。

4.3.2 异常交易行为特别说明

报告期内,除完全按照相关指数构成比例进行投资的投资组合外,其他投资组合未参与交易所公开竞价当日反向交易及单边交易量交易量少于该证券当日交易量。 5%的案例中未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略及运作分析

三季度市场继续大幅波动,结构继续分化。 中周期板块随着上游资源性产品价格上涨而大幅上涨,7、8月消费医药、成长类板块走弱。进入9月份,市场预计资源性产品价格将高位震荡,将进一步

由于对上行缺乏信心,消费医药和成长型板块因资本回流而再次表现。

三季度,投资操作上进行了适当的再平衡调整,降低了投资组合板块的集中度,加强了部分估值和成长性符合目标的配置。 其中,军工、光伏是追加配置的主要方向。 同时,一些前期回调幅度较大的高门槛、高增长板块,如医美、集成厨房、软饮料等,已逐渐进入性价比空间,我们也维持对此有一定程度的重视。

展望四季度,随着新冠疫苗接种率逐步提高以及口服新冠特效药即将上市,预计国内外经济生产和人民生活将逐步恢复正常。 我们预计四季度消费数据不会特别亮眼,所以我们会特别关注三季报,观察各板块的盈利情况和增长恢复节奏。 与此同时,上游涨价极大影响了中游制造业的运营成本。 商业模式不佳的企业无法有效传导价格上涨,从而影响其盈利能力,且影响程度难以估计。 以上几点是我们重点关注的方向。

4.5 报告期内基金业绩表现

截至2021年9月30日,长鑫增利动态策略混合份额净值为1.0608元,累计份额净值为

3.0386元。 报告期内,长鑫增利动态策略混合净值增长率为-11.66%,同期业绩比较基准收益率为-4.33%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值的注意事项

没有任何。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1 股权投资 390,281,568.5890.09

其中:库存 390,281,568.5890.09

2 基金投资--

3 固定收益投资 22,834,252.805.27

其中:债券 22,834,252.805.27

资产支持证券——

4 贵金属投资--

5 金融衍生品投资--

6 买入返售金融资产 --

其中:回购回购买断式回购——

货币资产

7 银行存款及结算准备金总额 19,143,641.794.42

8 其他资产 939,710.820.22

9 合计 433,199,173.99100.00

注:本基金报告期末未通过港股通交易机制投资港股。 截至报告期末,本基金未参与转融券业务。

5.2 报告期末按行业划分的股票投资组合

5.2.1 报告期末境内股票投资组合按行业分布

代码行业类别公​​允价值(元)占基金资产净值的比例(%)

A 农、林、牧、渔业 176,286.580.04

B 矿业 64,410.190.01

C制造 248,577,453.7057.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 183,773.110.04

长信增力动态策基金_动态证券股价_长信增利动态策略股票型证券投资基金

行业

电子建筑 38,297.800.01

F 批发零售业 503,956.460.12

G 交通运输、仓储和邮政业 14,892,439.623.46

H 住宿餐饮 40,233.440.01

一信息传输、软件和信息技术服务 2,265,369.180.53

J财经 104,049,900.4624.19

开泰地产——

l 租赁及商务服务业--

M 科学研究和技术服务 18,751,068.374.36

N 水利、环境和公共设施管理业 550,884.080.13

O 住宅服务、维修和其他服务——

P教育12,123.550.00

Q 健康与社会工作——

R 文化、体育和娱乐 175,372.040.04

S将军——

合计 390,281,568.5890.75

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票组合

注:本基金报告期内未通过港股通交易机制投资港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例排序的股票投资明细

5.3.1 按公允价值占基金报告期末资产净值比例排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的核算

部分(%)

宁德时代 45,700 24,025,861.005.59

海康威视 371,900 20,454,500.004.76

东方财富 558,300 19,188,771.004.46

药明康德 119,320 18,232,096.004.24

紫光国威 87,800 18,157,040.004.22

东方证券 1,090,500 16,499,265.003.84

广发证券 777,800 16,302,688.003.79

天齐锂业 151,800 15,419,844.003.59

韵达股份 768,400 14,791,700.003.44

10 中信证券 504,400 12,751,232.002.97

5.3.2 期末,全国中小企业股份转让系统挂牌公司按照公允价值占基金资产净值的比例排名。

品牌股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统上市股票。

5.4 报告期末按债券类别划分的债券投资组合

序号债券公允价值(元)占基金资产净值的比例(%)

1 国债 22,834,252.805.31

2 中央银行票据 --

3 金融债券——

其中:政策性金融债——

4 公司债券 --

5 企业短期融资券 --

6 中期说明——

7 可转换债券(可交换债券)——

8 银行同业存单 --

其他9个——

10 合计 22,834,252.805.31

5.5 按公允价值占基金报告期末资产净值比例排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

例子(%)

21 国债 01 228,16022,834,252.805.31

5.6 按报告期末基金公允价值占资产净值比例排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 按公允价值占基金报告期末资产净值比例排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 按公允价值占基金资产净值比例排序的报告期末前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末不持有认股权证。

5.9 报告期末本基金投资股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资股指期货持仓及损益情况

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资国债期货交易情况的说明

5.10.1当期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

长信增力动态策基金_动态证券股价_长信增利动态策略股票型证券投资基金

5.10.2 报告期末本基金投资国债期货持仓及损益情况

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3当期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告注释

5.11.1 本期基金投资的前十名证券发行人被查处的情况

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行人未在报告编制日前一年内受到监管部门立案调查、公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定候选股库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定候选股票库的情况。

5.11.3其他资产的构成

序号 名称 金额(元)

1 保证金 304,694.43

2 证券清算应收款-

3 应收股利-

4 应收利息 387,807.68

5 应收采购款 247,208.71

6 其他应收款 -

7 其他-

8 合计 939,710.82

5.11.4 报告期末持有转股期间的可转换公司债券情况

注:本基金本报告期末未持有转股期内的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票限售情况的说明

注:报告期末本基金前十名股票不存在流动性受限情况。

5.11.6 投资组合报告注释中的其他文字描述

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计可能存在差异。

§6 开放式基金份额变动

单位:部分

报告期初基金份额总额 419,810,120.46

报告期内,基金累计申购份额为 4,966,044.28 股

减:报告期内基金赎回份额合计 19,374,918.71 份

报告期内基金份额变动情况(减少份额以“-”号填列) -

报告期末基金份额总数 405,401,246.03

§7 基金管理人运用自有资金投资基金

7.1 基金管理人持有基金份额变动情况

单位:部分

管理人报告期初持有基金份额 0.00

报告期内,买入/认购股份总数为 88,827.05 股

报告期内出售/赎回的股份总数 0.00

截至报告期末扬帆配资,管理人持有基金份额为 88,827.05 股

报告期末持有基金份额占基金份额总额的比例(%)0.02

注:基金管理人以自有资金按照基金招募说明书公布的比例投资于基金。

7.2 基金管理人运用自有资金投资基金的交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(股) 交易金额(元) 适用利率

1 购买 2021 年 9 月 2988,827.05 95,257.770.60%

合计 88,827.05 95,257.77

注:根据本基金招募说明书及2016年1月13日披露的《关于直销》

《关于开展部分基金柜台申购(含定期定额投资)及兑换利率优惠活动的公告》,报告期内基金管理人以自有资金投资本基金适用的兑换利率为0.60%。

§8 其他影响投资者决策的重要信息

8.1报告期内,单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%

注:本基金报告期内不存在单一投资者持有基金份额 20%以上的情况。

8.2 其他影响投资者决策的重要信息

注:本报告期不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 可供查阅的文件清单

9.1 备查文件清单

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长鑫增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》;

3、《长鑫增利动力策略混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《长鑫增利动力策略混合型证券投资基金托管协议》;

5、报告期内在指定报纸上公开披露过的各类公告的原稿;

6、营业执照、公司章程及相关资质批准文件。

9.2 存放地点

基金经理办公室。

9.3 接入方法

网站:。

2021 年 10 月 27 日

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